Самостійна робота 6. Моніторинг кредитного портфеля банку

 

Форми контролю: усне опитування, конспект, перевірка тестових завдань, підготовка наукової статті або тез доповіді на конференцію з таких питань:

1. Банківський моніторинг структури кредитного портфеля.

2. Диверсифікованість кредитного портфеля банку.

3. Моніторинг якості кредитного портфеля.

4. Особливості розроблення Положення (Меморандуму) кредитної політики банку.

5. Ринкова політика банку щодо кредитування.

 

Тестові завдання для самоконтролю:

1. Чи має слушність твердження:

1) Прострочені та сумнівні кредити не включаються у балансову вартість кредитного портфеля:

а) так, не включаються; б) ні, включаються.

2) За співвідношенням дохідність-ризик визначається ефективність кредитної діяльності банку:

а) так; б) ні.

3) Кредити, надані органам державної влади та місцевого самоврядування, не входять до складу кредитного портфеля банку:

а) так, не входять; б) ні, входять.

2. Установіть відповідність:

1) Структура кредитного портфеля	А) Ймовірність  настання подій, внаслідок яких банк отримає збитки за кредитами, що входять до складу кредитного портфеля.
2) Ризик кредитного портфеля	Б) Своєчасне повернення кредитних коштів.
3) Ліквідність кредитного портфеля	В) Це співвідношення конкретних видів кредитних операцій, що входять до його складу.

 

3. Із поданого переліку виберіть параметри, що комплексно характеризують кредитний портфель:

а) дохідність;

б) ліквідність;

в) ризик;

г) швидкість відновлення;

д) ступінь оновлення.

Правильна відповідь:

1) а, в;

2) а, б, в;

3) в, г, д;

4) г, д;

5) усі ствердження правильні.

4.  Основою формування обсягу й структури кредитного портфеля виступає:

1) кредитний ризик;

2) кредитна політика;

3) кредитний менеджмент;

4) банківська конкуренція;

5) стандарти кредитування.

5. Процес оцінки рівня ризику за кожною активною операцією – це:

1) облік активу;

2) класифікація активу;

3) формування резерву за активом;

4) визнання активу;

5) правильна відповідь відсутня.

6. Першим етапом процесу класифікації кредитів за категоріями якості є:

1) вивчення стану обслуговування боргу;

2) визначення обсягу резервних відрахувань;

3) визначення класу позичальника;

4) оцінка фінансового стану боржника;

5) вивчення кредитної історії.

7. Скільки класів боржників – юридичних осіб виділяють за результатами оцінки фінансового стану:

1) три;

2) п’ять;

3) дев’ять;

4) десять;

5) чотири.

8. Коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем банку визначається за формулою:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

Ситуаційна вправа:

Приклад. Є можливість вибору одного із варіантів формування кредитного портфеля з однаковим очікуваним доходом 239,7 тис. грн. Дохідність кожного варіанту залежить від імовірності особливостей конкретного економічного середовища, в якому функціонує банк. Дохід при виборі першого варіанта формування  з ймовірністю 0,01 складає 704 тис. грн, і з ймовірністю 0,99 – 235 тис. грн. А для другого варіанта мають місце два рівноймовірних доходи (тобто з ймовірністю 0,5): 365,4 тис. грн у випадку сприятливого економічного середовища і 114 тис. грн, якщо воно буде менш сприятливим.

Необхідно оцінити ризик і ухвалити рішення щодо вибору оптимального варіанту формування кредитного портфеля.

Розв’язання: оцінимо міру і ступінь ризику кожного з варіантів кредитного портфеля. За міру ризику приймаємо математичне сподівання доходу, а за ступінь – його середньоквадратичне відхилення (за відомими статистичними формулами, або див. тему 6):

 

;

 

;

 

.

 

Для першого варіанта: r = 704*0,01 + 235*0,99 = 239,7 (тис. грн.)

Для другого варіанта: r = 365,4*0,5 + 114*0,5 = 239,7 (тис. грн.)

Бачимо, що міра ризику для обох варіантів однакова. Тому доцільно оцінити і ступінь ризику.

Для першого варіанту:

s =  46,7.

Для другого варіанту:

s =  125,7.

Отже, ступінь ризику першого варіанта формування кредитного портфеля значно менший за другий. Якщо всі інші фактори впливу відсутні, то можна зробити висновок, що другий варіант формування кредитного портфеля супроводжується меншим ризиком.

 

Розв’язати самостійно: Оцінити ризик і ухвалити рішення щодо доцільності надання кредитних коштів різним позичальникам, якщо відомо: