Самостійна робота 5. Моніторинг кредитного ризику

 

Форми контролю: усне опитування, конспект, перевірка тестових завдань, підготовка наукової статті або тез доповіді на конференцію з таких питань:

1.  Рекомендації НБУ щодо критеріїв оцінювання кредитного ризику.

2. Бюро кредитних історій

3.Практичні аспекти оцінки кредитоспроможності.

4. Оцінювання вартості заставного майна.

 

Тестові завдання для самоконтролю:

1. Чи має слушність твердження?

1) Кожний банк розробляє власну систему моніторингу кредитних операцій:

а) так; б) ні.

2) Кредитний моніторинг здійснюється лише на рівні кредитного портфеля:

а) так; б) ні.

3) Трансфер ризику передбачає перерозподіл ризику та втрат:

а) так; б) ні.

4) У процесі документування визначаються сума, строк, порядок видачі та погашення кредиту:

а) так; б) ні.

2. Установіть відповідність:

1) Диверсифікація	А) Встановлення максимально допустимих розмірів чи напрямків кредитування
2) Лімітування	Б) Прийняття й ухвалення рішення про надання кредиту
3) Авторизація кредиту	В) Продаж активів банку через перетворення їх у цінні папери
4) Сек’юритизація	Г) Це розподіл кредитних ресурсів між широким колом позичальників.

 

 

3. На які види поділяють  кредитний ризик з метою оцінки?

1) централізований та децентралізований;

2) кількісний та якісний;

3) індивідуальний та портфельний;

4) великий та незначний;

5) зовнішній та внутрішній.

4. За визначенням НБУ під кредитним ризиком розуміють:

1) невпевненість у можливості повернення кредиту і відсотків за кредит;

2) можливість настання збитків у результаті неповернення тіла кредиту та відсотків;

3) ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які належать сплаті за користування кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі;

4) невпевненість кредитора в тому, що боржник розрахується за кредитом і процентами за ним;

5) наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої  фінансової угоди з банком.

5.  Джерелом індивідуального кредитного ризику виступає:

1) виробничо-господарська діяльність позичальника;

2) кредитоспроможність позичальника;

3) контрагент – боржник банку за кредитною операцією;

4) контрагент – позичальник банківського кредиту;

5) контрагент – позичальник, боржник, емітент цінних паперів.

6. Із поданого переліку виберіть заходи,  які можуть обиратися керівництвом банку у  процесі управління кредитним ризиком:

а) уникнення ризику;

б) взяття ризику на себе;

в) диверсифікація;

г) перенесення ризику;

д) формування резервів.

 

Правильна відповідь:

1) а, б, в, г;

2) а, б, д;

3) в, г, е;

4) а, б, г;

5) усі ствердження правильні.

7.  Джерелом портфельного кредитного ризику виступає:

1) сукупність активних операцій, яким притаманний кредитний ризик;

2) сукупність пасивних операцій, яким притаманний кредитний ризик;

3) сукупність активних і пасивних операцій, яким притаманний кредитний ризик;

4) сукупність контрагентів – позичальників банку;

5) сукупна заборгованість банку за операціями, яким притаманний кредитний ризик.

8. Продаж активів банку через перетворення їх у цінні папери, які будуть продані кінцевому інвестору - це:

1) концентрація;

2) сек’юритизація;

3) диверсифікація;

4) структурування;

5) лімітування.

9. Встановлення нормативів НБУ, які регламентують кредитний ризик банків, характеризує такий метод управління кредитним ризиком як:

1) концентрація;

2) сек’юритизація;

3) диверсифікація;

4) структурування;

5) лімітування.

10. Якщо визначається припустима гранична норма втрат за деякими операціями, на які банк іде свідомо задля збереження своєї клієнтури, то це становить зміст:

1) підтримки оптимальної структури кредитного портфеля;

2) застосування технології STOP LOSS;

3) визначення рівня непокритого кредитного ризику;

4) вивчення й оцінка якості сукупних активів банку;

5) визначення кредитної політики банку.