Практичне заняття 6.  Моніторинг кредитного портфеля банку

 

Опитування:

 

1. Поняття кредитного портфеля банку та його склад

2. Критерії та етапи класифікації кредитного портфеля

3. Аналіз складу та якості кредитного портфеля банку

4. Кредитна політика та її методичне забезпечення

5. Стратегія формування кредитного портфеля банку

 

Розв’язання навчально-практичних завдань:

 

1. За наведеними даними проаналізувати масштаби кредитної діяльності банку. Аналіз зробити в динаміці.

Показник	Попередній період	Звітний період	Відхилення
			абсолютне	відносне, %
1. Кредитні вкладення, тис. грн.	145895	165237
2. Загальні активи, тис. грн.	362580	420510
3. Питома вага кредитів у  загальних активах, %

 

2. За наведеними даними проаналізувати якість кредитного портфеля банку з погляду захищеності від втрат:

Показник	Попередній період	Звітний період
1. Загальна сума забезпечення кредитів, тис. грн.	88130	92600
2. Загальна сума виданих позик, тис. грн.	110925	112360
3. Збиткові кредити, тис. грн.	5620	6270
4. Резерв на покриття збитків за позиками, тис. грн.	6040	7100
5. Забезпечення збиткових позик, тис. грн.	4680	6400
6. Власний капітал банку, тис. грн.	48620,00	56350,00
7. Сумарні активи	213318,70	315700,10

 

Аналіз зроби­ти в динаміці, використавши відповідні коефіцієнти. Дати оцінку ефективності роботи банку щодо управління якістю його ак­тивів та зробити пропозиції щодо покращення кредитної полі­тики банку та зниження кредитного ризику портфеля банку.

 3. Знайти відсутні у таблиці значення. Оцінити ефективність управління кредитним портфелем банку за наведеними в таблиці та розрахованими даними за останні два роки:

Оцінка дохідності кредитного портфеля банку

Показник	Період		Відхилення (+;-)
	Минулий рік	Звітний рік
Доходи від кредитних операцій, тис. грн.	83520	123600	?
Обсяг кредитного портфеля, тис. грн.	501360	611800	?
Середня ставка дохідності портфеля, %	?	?	?
Безризикова ставка, %	9,3	12,6	?

 

4. Оцінити ефективність управління кредитним портфелем банку за наведеними даними протягом двох періодів (табл. 1, табл. 2).

Таблиця 1

Аналіз дохідності кредитного портфеля банку

Показник	Період		Відхилення
	1	2
Доходи від кредитних операцій, тис. грн.	6852	5532	?
Обсяг кредитного портфеля, тис. грн.	10234	12748	?
Середня ставка дохідності портфеля, %	?	?	?
Безризикова ставка, %	8,4	6,9	?

Таблиця 2

Показники кредитного портфеля банку	Сума, тис. грн.
	минулий рік	звітний рік
Проблемні	2700	3600
Безнадійні	900	620
Резерв під кредитну заборгованість	7520	6860
Усього кредитний портфель банку	10234	12748
Сумарні активи банку	98950	80600

 

5. Оцінити ступінь захищеності кредитного портфеля банку від можливих втрат за наведеними даними протягом трьох періодів (розрахувати: коефіцієнт забезпеченості позик; коефіцієнт захищеності позик; коефіцієнт покриття збитків; коефіцієнт покриття позик власним капіталом).

Стан кредитного портфеля банку

 

Зробити висновки.