Практичне заняття 5.  Моніторинг кредитного ризику

Опитування:

1. Кредитний моніторинг та його роль в системі управління кредитним ризиком

2. Система управління кредитним ризиком

3. Методи управління ризиком на рівні окремого кредиту

4. Методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля

5. Заходи, спрямовані на мінімізацію втрат від кредитного ризику

 

Розв’язання навчально-практичних завдань:

1. Визначити максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента  за умови, що регулятивний капітал банку  станом на 1 січня поточного року становив 120360 тис. грн, сукупна забо­ргованість за позиками, міжбанківськими кредитами і врахованими векселями одного позичальника та сума позабалансо­вих зобов’язань, виданих щодо цього позичальника, дорівнює 5870,0 тис. грн.

Проаналізувати дотримання банком нормативу максима­льного розміру кредитного ризику на одного контрагента.

 

2. Звітні дані банку містять таку інформа­цію, млн грн:

1) активи банку – 475000;

2) зобов’язання банку – 227100;

3) позички, надані інсайдеру – 7350;

4) сума врахованих векселів інсайдера – 580;

5) сума позабалансових вимог щодо одного інсайдера – 1400.

Розрахувати норматив максимального роз­міру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, та зробити висновки щодо його дотримання комер­ційним банком.

 

3. Звітні дані банку містять таку інформа­цію, тис. грн:

1) активи банку – 550700.

2) зобов’язання банку – 240200.

3) сукупна заборгованість за позиками, наданими одному позичальнику-юридичній особі – 39000.

4) сума врахованих векселів цього позичальника – 5200.

5) фактична заборгованість за всіма великими кредитами з урахуванням позабалансових зобов’язань – 322000.

Визначити максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента. Розрахувати норматив Н8 (норматив великих кредитних ризиків) та зробити висновки щодо його дотримання комерційним банком.

 

4. Комерційним банком «Фінанси і кредит» станом на 1 квітня поточного року були видані кредити:

Назва позичальника	Сума, тис. грн.
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропостач»	2700,0
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Техносервіс»	1345,0
3. Акціонерне товариство «Віта»	1500,0
4. Мале підприємство «Альфа»	500,0
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вітамін_КА»	700,0
6. Приватне підприємство «Господар»	450,0
7. Мале підприємство «Світлана»	1547,0
8. Акціонерне товариство «Машзавод»	1000,0
9. Акціонерне товариство «Трейд»	455,0
10. Приватний підприємець Іванов К.Р.	1212,0
11. Приватний підприємець Бориско О.Д.	400,0
12. Акціонерне товариство «Просттір»	2500,0
13. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергія»	230,0

Регулятивний капітал банку – 7900,0 тис. грн. Визначити:

1)  ті з наданих позик, які можна вважати великими;

2) норматив великих кредитних ризиків та порівняти його значення з нормативним.

 

5. Регулятивний капітал комерційного банку «А» – 11000 тис. грн. Кредитний портфель комерційного банку – 20800 тис. грн. Найбільші кредити отримали:

1)          ВАТ «Житлобуд»        – 2800 тис. грн.

2)          ЗАТ «Темп»       – 2700 тис. грн.

3)          МП «Логос»       – 2600 тис. грн. 

4)          МП «Вега»  – 1020 тис. грн.

ВАТ «Житлобуд» є засновником комерційного банку.

Необхідно розрахувати нормативи кредитного ризику (Н7, Н8, Н9).

Проаналізувати ситуацію та зробити висновок щодо дотримання економічних нормативів ризику.

 

6. Розрахувати розмір портфельного кредитного ризику банку «Фінансовий ресурс» та оцінити його динаміку на основі таких звітних даних:

Показники кредитного портфеля банку	Сума, тис. грн.
	минулий рік	звітний рік
Проблемні	9600	10300
Безнадійні	5260	4980
Резерв під кредитну заборгованість	6300	9800
Усього кредитний портфель банку	58600	79200
Сумарні активи банку	97400	130500