Практичні заняття.

Тема 8. Аналіз ризику. Методи оцінки ризиків.

Мета: ознайомитись із основними методами аналізу ризику і методами оцінки ризиків.

Питання для обговорення:

1.     Оцінка рівня ризику для альтернативних рішень.

2.     Класичний підхід до оцінки ризиків.

3.     Оцінка рівня ризику для рішень, які мають декілька (безліч) наслідків реалізації.

4.     Оцінка рівня ризику у випадку асиметричного розподілу ймовірностей випадкової величини.

Контрольні питання

1.     Що таке математичне сподівання?

2.     Коли кількісна оцінка ступеня ризику має абсолютне вираження?

3.     В якому випадку для оцінки ступеня ризику використовують модальне значення?

4.     Які показники використовують для оцінки ступеня ризику у випадку, коли рішення мають кілька (безліч) наслідків реалізації?

5.     Що таке мода для дискретної випадкової величини?

Практичні завдання

1.     Оцінити ступінь ризику інвестора, який хоче вкласти 1000000 грн. у певний бізнес, знаючи, що в цій сфері збитки можливі в 12% випадків.

2.     Інвестор має такі прогнозні дані про можливі обсяги прибутків та відповідні значення ймовірностей отримання цих прибутків за різними оцінками можливого результату для двох інвестиційних проектів А і Б (таблиця).

№	Оцінка можливого результату	Прогнозовані прибутки, тис. грн.		Ймовірність
		А	Б	А	Б
1	Песимістична	120	80	0,4	0,05
2	Оптимістична	150	200	0,6	0,95

Завдання: Оцінити ступінь ризику інвестиційних проектів та обґрунтувати рішення щодо вкладання коштів.