Тема: Міжнародна
статистика фінансів
План практичного заняття
1. Предмет і
завдання статистики платіжного балансу.
2. Статистика
зовнішньої торгівлі.
3. Класифікації
платіжного балансу і міжнародної інвестиційної позиції.
4. Методи
прогнозування платіжного балансу.
5. Методи статистики
щодо вивчення обмінних курсів.
Термінологічний словник ключових понять
Баланс
міжнародної інвестиційної позиції — це статистичний звіт, що відображає нагромаджені запаси
зовнішніх активів і зобов’язань країни за певний період. Статті, що входять до
нього, охоплюють фінансові вимоги/зобов’язання стосовно нерезидентів, монетарне
золото та СПЗ і кореспондуються з відповідними даними платіжного балансу.
Зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність суб’єктів господарської
діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована
на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її
межами.
Обмінний курс — ціна валюти однієї країни, що
вимірюється в одиницях валют іншої країни. Обмінний курс України визначається
кількістю гривні за одиницю іноземної валюти. Коли ціна одиниці іноземної
валюти у гривнах зростає, відбувається девальвація (зниження ціни) гривні. Коли
ціна одиниці іноземної валюти у гривні падає, відбувається ревальвація, зростає
ціна гривні. Отже, зростання ціни гривні відповідає знеціненню іноземної
валюти.
Платіжний баланс країни — це систематична реєстрація економічних
операцій, що мали місце протягом певного періоду між резидентами цієї країни та
резидентами інших країн світу. Платіжний баланс надає докладну характеристику
зовнішньоекономічного стану країни на макрорівні.
Статистика зовнішньої торгівлі — це частина статистики платіжного
балансу, що вивчає рух товарів через кордон, здійснює облік виконаних робіт і
послуг. Крім цього, статистика зовнішньої торгівлі розробляє систему
показників, вивчає взаємозв’язки між показниками зовнішньої торгівлі та іншими
показниками економічної діяльності держави.
Торговельний баланс — демонструє перевищення вартості
експорту над вартістю імпорту товарів за певний період. Торговельний баланс називається
активним, якщо вартість експорту за даний період перевищує вартість імпорту, і
пасивним, якщо вартість імпорту вище за вартість експорту.
Розв’язок типових задач
1. Імпорт одягу
характеризується такими даними:
Визначити:
а) індекс вартості
імпорту, фізичного обсягу та цін;
б) абсолютний
приріст імпорту одягу в цілому та за рахунок окремих факторів.
Розв’язання:
Обчислимо індекс
вартості імпорту:
Тобто, вартість імпорту одягу в
цілому збільшилась на 56 % у поточному році порівняно з базисним.
Індекс фізичного
обсягу:
Кількість
імпортованого одягу зросла на 28 %.
Індекс цін знайдемо,
виходячи із взаємозв’язку індексів вартості та фізичного обсягу:
Можна дійти
висновку, що ціни на імпортований одяг у поточному році порівняно з базисним
збільшились на 22 %.
Абсолютний приріст
вартості імпорту одягу в цілому становить:
у тому числі за
рахунок збільшення фізичного обсягу імпорту одягу:
а за рахунок
зростання цін
2. За наведеними
даними розрахувати індекси цін та фізичного обсягу експорту продукції:
Розв’язання:
Розрахуємо індекс
фізичного обсягу експорту продукції:
Таким чином, фізичний обсяг експорту
продукції в поточному році порівняно з базисним збільшився на 17 %.
Індекс цін знайдемо, використовуючи
взаємозв’язок індексів, тобто
Ip = Ipq : Iq.
Тоді
Можна дійти висновку, що за
аналізований період у середньому ціни не змінилися.
Навчальні задачі
Завдання 1. Існують такі дані про обмінні курси
валют і обсяг зовнішньої торгівлі за базисний і поточний рік:
Обсяг експорту та імпорту Великобританії
в базисному та поточному роках з окремими країнами (млн фунтів стерлінгів) характеризується
такими умовними даними:
Визначити:
1)котирування валют щодо фунта
стерлінгів;
2)індекси ефективного обмінного курсу
фунта стерлінгів;
3)індекси фіксованого складу та
індекс структурних зрушень ефективного обмінного курсу.
Пояснити отримані
результати.
Завдання 2. Рівень заощаджень США менший, ніж у багатьох країнах,
з якими США мають торговельні відносини. Припустимо, що економіка США була б
закритою. Як це позначилося б на рівні інвестицій у США відносно інвестицій у
торгових партнерів? Поясніть, чому? Звичайно, економіка США не є закритою. Тому
низький рівень заощаджень призводить до того, що величина національних нагромаджень
менша за величину інвестицій. Як це позначається на рахунку капіталу і
поточному рахунку платіжного балансу США?
Завдання 3. а) Протягом 80-х років США скоротили ставки податку і
збільшили військові витрати, що призвело до рекордного бюджетного дефіциту.
Поясніть і покажіть, як ці заходи відображались на:
1) рівнях інвестицій в Європі та
Японії;
2) рахунках капіталу європейських
країн та Японії;
3) поточних рахунках європейських
країн та Японії;
4) реальних обмінних курсах решти
європейських країн та Японії.
б) Протягом того самого періоду
Бельгія мала значний бюджетний дефіцит. Як ви вважаєте, чи позначився бюджетний
дефіцит на:
1) рівнях інвестицій решти країн
Європи та Японії;
2) рахунках капіталу решти країн
Європи та Японії;
3) поточних рахунках європейських
країн та Японії;
4) реальних обмінних курсах решти
країн Європи і Японії.
в) Поясніть, чому ви дали різні
відповіді на запитання (а) і (б)?
Завдання 4. Припустимо, що США і Японія домовились про зміни військових
витрат: у США — у сторону зменшення, Японії — збільшення:
а) яким чином вплине зменшення
військових витрат на торговельний баланс США?
б) яким чином вплине зростання
японських військових витрат на торговельний баланс США?
в) якщо США та Японія купують
військове спорядження одне в одного, чи зміняться відповіді на запитання (а) і
(б)?
Завдання 5. За наведеними даними (млрд дол. США) визначити індекси
середніх цін та умов торгівлі, зробити висновки.
Завдання 6. Структура експорту та імпорту за минулий рік
характеризується такими даними, млн дол. США:
Проаналізувати структуру експорту та імпорту за
групами товарів, зробити висновки.
Завдання 7. Платіжний баланс країни
характеризується даними, млн дол. США:
товарний експорт —
51;
експорт послуг — 14;
приплив капіталу—
23;
товарний імпорт —
64;
імпорт послуг — 12;
відтік капіталу— 19.
Визначити:
а) сальдо
торговельного балансу;
б) сальдо балансу руху
капіталу;
в) резерви.
Зробити висновки
щодо стану зовнішньоторговельних відносин країни. Як він може вплинути на курс
національної валюти?
Завдання 8. За наведеними даними по платіжному
балансу за звітний період (млн дол. США):
1. Баланс товарів і
послуг 997
2. Експорт товарів
12463
3. Імпорт товарів –
13 945
4. Експорт послуг
3771
5. Первинні доходи
(сальдо) – 869
6. Надходження 98
7. Виплати – 967
8. Поточні
трансферти (сальдо) 706
9. Надходження 754
10. Виплати – 48
11. Рахунок операцій
з капіталом і фінансовими інструментами 120
12. Рахунок (баланс)
операцій з капіталом – 10
13. Портфельні
інвестиції 62
14. Інші інвестиції
– 138
15. Резерви – 283
16. Помилки та
упущення – 954
17. Баланс 0
Виконати такі завдання:
1) розрахувати обсяг
прямих інвестицій;
2) розрахувати
імпорт послуг.
Завдання 9. Серед пропонованого переліку
виокремити статті, які входять до рахунку поточних операцій:
1) рахунок поточних
операцій;
2) поточні
трансферти (сальдо);
3) прямі інвестиції;
4) баланс товарів і
послуг;
5) баланс товарів;
6) портфельні
інвестиції;
7) експорт товарів;
8) імпорт товарів;
9) баланс послуг;
10) інші інвестиції;
11) експорт послуг;
12) імпорт послуг;
13) первинні доходи
(сальдо);
14) поточні
трансферти (сальдо);
15) рахунок операцій
з капіталом і фінансовими інструментами;
16) рахунок (баланс)
операцій з капіталом;
17) фінансовий
рахунок;
18) резерви;
19) помилки та
упущення.
Завдання 10. Такі дані характеризують динаміку
експорту цементу:
Визначити:
а) індекси вартості
експорту цементу, фізичного обсягу та цін;
б) абсолютний
приріст експорту цементу в цілому та за рахунок окремих факторів.
Зробити висновки.
Завдання 11. Імпорт пластмаси та каучуку характеризується
такими даними:
Визначити індекси:
а) фізичного обсягу
імпорту пластмаси та каучуку;
б) цін,
скориставшись взаємозв’язком спряжених індексів.
Зробити висновки.
Завдання для перевірки знань
1. Що вивчає статистика платіжного
балансу? Чим вона відрізняється від інших галузевих статистик?
2. Що є предметом статистики
платіжного балансу?
3. Поясніть різницю між статистикою
зовнішньої торгівлі та статистикою платіжного балансу.
4. Яким чином можна використати дані
статистики платіжного балансу з даними інших галузевих статистик для аналізу та
прогнозу макроекономічного розвитку країни?
5. Поясніть, чому необхідно вивчати
стан і розвиток зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами світу.
6. Які методи теорії статистики можна
використати при аналізі стану та розвитку зовнішньоекономічної діяльності?
Наведіть приклади.
7. Що ви розумієте під платіжним
балансом країни?
8. Які основні фактори визначають
обмінний курс?
9. Назвіть основні джерела
інформації, які використовуються при складанні платіжного балансу.
10. Які показники застосовуються для
характеристики відкритості економіки та імпортної залежності окремих країн?
11. Які індекси використовуються для
характеристики динаміки зовнішньоторговельних операцій?
12. Поясніть взаємозв’язок між
балансом поточних операцій і балансом руху капіталу.
13. Поясніть, чому реальний обмінний курс щодо теорії паритету купівельної спроможності ніколи не змінюється. Які фактори впливають на номінальний обмінний курс з погляду передумов теорії купівельної спроможності?