ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАВНЬ
Теоретичні питання для підсумкового контролю знань
№ |
Тема |
Питання для підсумкового контролю
знань |
Блок 1 – Загальні поняття економічних моделей |
||
1 |
1 |
Загальні поняття
економетричних моделей. Задачі економетрії. |
2 |
1 |
Кореляційно-регресійний аналіз в економіці.
Функціональний та кореляційний зв’язки. |
3 |
1 |
Функція регресії. Регресор. Регресат. Причини
обов'язкової присутності в регресійних моделях випадкового фактора. |
4 |
1 |
Просторові дані. Часові ряди. Особливості
часових рядів. Кореляційне поле. |
5 |
1 |
Застосування методу
Фостера-Стюарта з метою виявлення закономірного зв’язку між змінними |
6 |
1 |
Методи вибору найкращої функції регресії |
7 |
1 |
Економетрична модель. Специфікація моделі
регресії. |
8 |
1 |
Економетрична модель. Параметризація рівняння
регресії. |
9 |
1 |
Моделі часових рядів. Регресійні моделі з одним
рівнянням. |
10 |
1 |
Моделі часових рядів. Системи незалежних,
рекурсивних, взаємозалежних рівнянь. |
11 |
1 |
Економетричні моделі. Порівнянність та
однорідність даних. Повнота даних та стійкість. |
12 |
1 |
Сутність методу
найменших квадратів |
13 |
1 |
Застосування методу максимальної
правдоподібності з метою оцінювання параметрів економетричної моделі |
14 |
2 |
Поняття кореляція. Кореляційний момент або
коваріація. Коефіцієнт кореляції. Вибірковий кореляційний момент. Стандартна
похибка. |
15 |
2 |
Якісна оцінка коефіцієнтів кореляції за шкалою
Чеддока. Розподіл Фішера-Іейтса. |
16 |
2 |
Поняття кореляції. Оцінка значимості коефіцієнта
кореляції з використанням t-критерію Стьюдента. |
17 |
2 |
Матриця коефіцієнтів парної кореляції.
Вибірковий коефіцієнт множинної кореляції та коефіцієнт детермінації.
Вибірковий частинний коефіцієнт кореляції. |
18 |
2 |
Проблема
мультиколінеарності. Застосування алгоритму Фаррера-Глобера. |
19 |
2 |
Індекс кореляції. Методика розрахунку
кореляційного відношення. |
20 |
2 |
Побудова економетричної моделі на основі
покрокової регресії. |
Блок
2 – Методи побудови регресійних рівнянь |
||
21 |
3 |
«Істинне» рівняння
регресії. Парна регресія. Систематична та випадкова складові. |
22 |
3 |
Умови Гаусса-Маркова. |
23 |
3 |
Властивості оцінок
параметрів регресійного рівняння: незміщеність, обґрунтованість, ефективність
та інваріантність. |
24 |
3 |
Оцінки найменших
квадратів. Верифікація моделі. Стандартна похибка рівняння. Оцінений
коефіцієнт детермінації. |
25 |
3 |
Оцінки найменших
квадратів. Перевірка значущості та довірчі інтервали. Прогнозування за
лінійною моделлю. |
26 |
3 |
Множинна регресія.
Специфікація багатофакторної моделі. Помилки специфікації множинної регресії. |
27 |
3 |
Мультиколінеарність.
Практичні наслідки мультиколінеарності та методи її усунення. |
28 |
3 |
Оцінка якості моделі
множинної регресії. Перевірка виконання передумов МНК. Перевірка гіпотези про
нормальний розподіл залишків регресії |
29 |
3 |
Етапи побудови
економетричної моделі. |
30 |
3 |
Оцінка
якості прогнозів за регресійними моделями |
31 |
4 |
Нелінійна регресія відносно пояснюючих змінних.
Нелінійна регресія по параметрам, що оцінюються. Внутрішньо лінійна та
нелінійна функції. |
32 |
4 |
Особливості параметризації нелінійної регресії.
Вибір аналітичної форми дослідження. |
33 |
4 |
Фіктивні змінні.
Ілюстрація використання фіктивної змінної. Множинні сукупності фіктивних
змінних. |
34 |
4 |
Оцінка якості моделі. Дослідження відповідності
моделі емпіричним даним. Оцінка точності моделі. |
35 |
5 |
Поняття гомоскедастичності та
гетероскедастичності залишків. Наслідки порушень припущення про
гомоскедастичність. |
36 |
5 |
Методи виявлення гетероскедастичності. Тест
Голдфельда-Квандта. Тест рангової кореляції Спірмена. |
37 |
5 |
Методи виявлення гетероскедастичності. Перевірка
гетероскедастичності на основі критерію m. Тест Глейсера. |
38 |
5 |
Трансформування початкової моделі з
гетероскедастичністю. |
39 |
5 |
Зважений метод найменших квадратів. |
40 |
5 |
Оцінювання параметрів регресії за допомогою
узагальненого методу найменших квадратів (методу Ейткена). |
41 |
5 |
Поняття автокореляції. Автокореляція залишків.
Лагові затримки. |
42 |
5 |
Природа автокореляції та її наслідки. Методи
усунення автокореляції. |
43 |
5 |
Тестування наявності автокореляції. Критерій
Дарбіна-Уотсона. Критерій фон Неймана. |
44 |
5 |
Коефіцієнти автокореляції та їх застосування.
Автокореляційна функція та корелограма. |
45 |
5 |
Оцінка параметрів моделі з автокорельованими
залишками. Метод Ейткена. |
46 |
5 |
Оцінка параметрів моделі з автокорельованими
залишками. Метод Кочрена-Оркатта. |
47 |
5 |
Прогноз на основі моделі з автокорельованими
залишками. |
48 |
5 |
Узагальнені економетричні моделі. |
Блок
3 – Економетричні моделі динаміки та системи одночасних економетричних
рівнянь |
||
49 |
6 |
Поняття лагу і лагових змінних. |
50 |
6 |
Дистрибутивно-лагові моделі. Авторегресійні
моделі. |
51 |
6 |
Моделі розподіленого лагу. Узагальнена модель
розподіленого лагу. |
52 |
6 |
Оцінка параметрів лагових моделей. Метод
послідовного збільшення кількості лагів. |
53 |
6 |
Перетворення Койка (метод геометричної
прогресії). |
54 |
6 |
Модель адаптивних сподівань. Модель часткового коригування. |
55 |
6 |
Оцінювання параметрів методом Ейткена. |
56 |
6 |
Динамічний та часовий ряди.
Систематичні та випадкові компоненти часового ряду. Стаціонарність часового
ряду. |
57 |
6 |
Фільтрація компонент
часового ряду. TS, DS, тренд-сезонні, нелінійні часові ряди. |
58 |
6 |
Дослідження автокореляційної функції
часового ряду. |
59 |
6 |
Методи фільтрації сезонної
компоненти. |
60 |
6 |
Прогнозування тенденції часового
ряду за механічними методами та аналітичними методами. |
61 |
6 |
Адаптивні методи прогнозування. |
62 |
6 |
Метод декомпозиції часового
ряду. Розрахунок сезонної хвилі. |
63 |
7 |
Системи одночасних економетричних
рівнянь. Ендогенні та екзогенні змінні. |
64 |
7 |
Структурна та зведена форми
економетричної моделі. Повна економетрична модель. |
65 |
7 |
Ідентифікованість моделі.
Необхідна та достатня умови ідентифікованості системи. |
66 |
7 |
Непрямий метод найменших
квадратів. |
67 |
7 |
Двокроковий та трикроковий методи
найменших квадратів. |
68 |
7 |
Прогноз ендогенних змінних і
загальні довірчі інтервали. |
1. Доугерти, К. Введення в економетрику: підручник. М.: Инфра-М. 2019. 465 c.
2. Лещинський
О. Л., Рязанцева В. В., Юнькова О. О. Економетрія: навч.
посібник для студ. вищ. навч. закладів. К.: МАУП, 2018. 205 с.
3. Назаренко
А. М.
Економетрика: навч. посібник. Суми: Вд-во СумГУ, 2020. 404 с.
4.
Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П. Економетрія: підручник. К.:
КНЕУ, 2018. 352с.
5.
Волошин О. Р., Галайко Н. В. Економетрія. Ч. 1: навч. посібник. Львів: ЛДУВС,
2019. 192 с.
6. Руська Р. В. Економетрика: навч. посібник.
Тернопіль: Тайп, 2021. 248 с.
7.
Присенко Г. В., Равікович Є.І. Прогнозування соціально-економічних
процесів: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2020. 378 с.