Блок 1 – Загальні поняття економічних моделей

1

1

Загальні поняття економетричних моделей. Задачі економетрії.

2

1

Кореляційно-регресійний аналіз в економіці. Функціональний та кореляційний зв’язки.

3

1

Функція регресії. Регресор. Регресат. Причини обов'язкової присутності в регресійних моделях випадкового фактора.

4

1

Просторові дані. Часові ряди. Особливості часових рядів. Кореляційне поле.

5

1

Застосування методу Фостера-Стюарта з метою виявлення закономірного зв’язку між змінними

6

1

Методи вибору найкращої функції регресії

7

1

Економетрична модель. Специфікація моделі регресії.

8

1

Економетрична модель. Параметризація рівняння регресії.

9

1

Моделі часових рядів. Регресійні моделі з одним рівнянням.

10

1

Моделі часових рядів. Системи незалежних, рекурсивних, взаємозалежних рівнянь.

11

1

Економетричні моделі. Порівнянність та однорідність даних. Повнота даних та стійкість.

12

1

Сутність методу найменших квадратів

13

1

Застосування методу максимальної правдоподібності з метою оцінювання параметрів економетричної моделі

14

2

Поняття кореляція. Кореляційний момент або коваріація. Коефіцієнт кореляції. Вибірковий кореляційний момент. Стандартна похибка.

15

2

Якісна оцінка коефіцієнтів кореляції за шкалою Чеддока. Розподіл Фішера-Іейтса.

16

2

Поняття кореляції. Оцінка значимості коефіцієнта кореляції з використанням t-критерію Стьюдента.

17

2

Матриця коефіцієнтів парної кореляції. Вибірковий коефіцієнт множинної кореляції та коефіцієнт детермінації. Вибірковий частинний коефіцієнт кореляції.

18

2

Проблема мультиколінеарності. Застосування алгоритму Фаррера-Глобера.

19

2

Індекс кореляції. Методика розрахунку кореляційного відношення.

20

2

Побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії.

Блок 2 – Методи побудови регресійних рівнянь

21

3

«Істинне» рівняння регресії. Парна регресія. Систематична та випадкова складові.

22

3

Умови Гаусса-Маркова.

23

3

Властивості оцінок параметрів регресійного рівняння: незміщеність, обґрунтованість, ефективність та інваріантність.

24

3

Оцінки найменших квадратів. Верифікація моделі. Стандартна похибка рівняння. Оцінений коефіцієнт детермінації.

25

3

Оцінки найменших квадратів. Перевірка значущості та довірчі інтервали. Прогнозування за лінійною моделлю.

26

3

Множинна регресія. Специфікація багатофакторної моделі. Помилки специфікації множинної регресії.

27

3

Мультиколінеарність. Практичні наслідки мультиколінеарності та методи її усунення.

28

3

Оцінка якості моделі множинної регресії. Перевірка виконання передумов МНК. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл залишків регресії

29

3

Етапи побудови економетричної моделі.

30

3

Оцінка якості прогнозів за регресійними моделями

31

4

Нелінійна регресія відносно пояснюючих змінних. Нелінійна регресія по параметрам, що оцінюються. Внутрішньо лінійна та нелінійна функції.

32

4

Особливості параметризації нелінійної регресії. Вибір аналітичної форми дослідження.

33

4

Фіктивні змінні. Ілюстрація використання фіктивної змінної. Множинні сукупності фіктивних змінних.

34

4

Оцінка якості моделі. Дослідження відповідності моделі емпіричним даним. Оцінка точності моделі.

35

5

Поняття гомоскедастичності та гетероскедастичності залишків. Наслідки порушень припущення про гомоскедастичність.

36

5

Методи виявлення гетероскедастичності. Тест Голдфельда-Квандта. Тест рангової кореляції Спірмена.

37

5

Методи виявлення гетероскедастичності. Перевірка гетероскедастичності на основі критерію m. Тест Глейсера.

38

5

Трансформування початкової моделі з гетероскедастичністю.

39

5

Зважений метод найменших квадратів.

40

5

Оцінювання параметрів регресії за допомогою узагальненого методу найменших квадратів (методу Ейткена).

41

5

Поняття автокореляції. Автокореляція залишків. Лагові затримки.

42

5

Природа автокореляції та її наслідки. Методи усунення автокореляції.

43

5

Тестування наявності автокореляції. Критерій Дарбіна-Уотсона. Критерій фон Неймана.

44

5

Коефіцієнти автокореляції та їх застосування. Автокореляційна функція та корелограма.

45

5

Оцінка параметрів моделі з автокорельованими залишками. Метод Ейткена.

46

5

Оцінка параметрів моделі з автокорельованими залишками. Метод Кочрена-Оркатта.

47

5

Прогноз на основі моделі з автокорельованими залишками.

48

5

Узагальнені економетричні моделі.

Блок 3 – Економетричні моделі динаміки та системи одночасних економетричних рівнянь

49

6

Поняття лагу і лагових змінних.

50

6

Дистрибутивно-лагові моделі. Авторегресійні моделі.

51

6

Моделі розподіленого лагу. Узагальнена модель розподіленого лагу.

52

6

Оцінка параметрів лагових моделей. Метод послідовного збільшення кількості лагів.

53

6

Перетворення Койка (метод геометричної прогресії).

54

6

Модель адаптивних сподівань. Модель часткового коригування.

55

6

Оцінювання параметрів методом Ейткена.

56

6

Динамічний та часовий ряди. Систематичні та випадкові компоненти часового ряду. Стаціонарність часового ряду.

57

6

Фільтрація компонент часового ряду. TS, DS, тренд-сезонні, нелінійні часові ряди.

58

6

Дослідження автокореляційної функції часового ряду.

59

6

Методи фільтрації сезонної компоненти.

60

6

Прогнозування тенденції часового ряду за механічними методами та аналітичними методами.

61

6

Адаптивні методи прогнозування.

62

6

Метод декомпозиції часового ряду. Розрахунок сезонної хвилі.

63

7

Системи одночасних економетричних рівнянь. Ендогенні та екзогенні змінні.

64

7

Структурна та зведена форми економетричної моделі. Повна економетрична модель.

65

7

Ідентифікованість моделі. Необхідна та достатня умови ідентифікованості системи.

66

7

Непрямий метод найменших квадратів.

67

7

Двокроковий та трикроковий методи найменших квадратів.

68

7

Прогноз ендогенних змінних і загальні довірчі інтервали.