ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Тема: ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ

 

Мета роботи: оцінити параметри системи економетричних рівнянь.

Зміст роботи: дослідити зв’язки між економічними показниками в системі одночасових економетричних рівнянь та провести їх параметризацію.

Вимоги до звіту: назва, тема, мета, завдання, вихідні дані варіанту. Результати аналітичного розв’язання задачі та комп’ютерного у вигляді таблиці MS Excel з вихідними умовами експерименту, таблиці MS Excel з результатами обчислень, висновок про отримані результати. Опис інструментів та функцій MS Excel, що використовувались при вирішенні задачі. Короткий опис технології вирішення задачі в MS.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Перевіряється умова ідентифікованості для кожного рівняння.

–       Визначити, який з методів може бути використати для параметризації системи рівнянь.

–       Оцінити параметри моделі вибраним методом.

–       Додатково здійснити розрахунки по знаходженню кореляційної матриці за допомогою MS Excel.

–       Провести аналіз побудованої моделі.

 

Початкові дані:

Економетрична модель складається з двох рівнянь:

            (7.1)

Перше рівняння відображає залежність грошового обігу  від оборотності грошей  та грошових доходів населення . У другому рівнянні оборотність грошей  визначається у вигляді функції від грошового обігу  та розміру вкладу в ощадбанк . Між двома змінними – грошовим обігом та оборотністю грошей – існують одночасні зв’язки, так як кожна з них в одному рівнянні виступає як факторна змінна, у другому – як результативна.

Введемо позначення:

 грошовий обіг ;

оборотність грошей ;

грошові доходи населення ;

розмір вкладу в ощадбанк .

Дані про , , ,  представлено у вигляді відхилень від відповідних середніх у табл. 7.1.

Таблиця 7.1 – Відхилення змінних , , ,  від їх середніх значень

1

 N4-11

N1+4

N3-5

N4+10

2

N1-8

N3+5

N4-2

N3+7

3

N1-7

N4+3

N3-3

N1+1

4

N2-5

N4+1

N2-1

N4+4

5

N1-1

N1+2

N1

N1+1

6

N2+2

N4

N1

N4-3

7

N3+4

N4 -2

N4+2

N2-6

8

N1+3

N3 -4

N2+2

N3-4

9

N1+6

N3 -5

N3+3

N4-9

10

N4+7

N2 -4

N4+4

N3-11

 

N1, N2, N3, N4 вибираються з наступної таблиці:

Варіант

N1

N2

N3

N4

1

7

6

1

7

2

7

7

2

2

3

2

6

8

6

4

7

6

4

7

5

4

8

3

4

6

3

2

6

8

7

3

3

3

7

8

4

5

6

5

9

7

4

2

9

10

8

8

1

8

11

7

3

6

3

12

4

3

7

7

13

3

6

6

4

14

4

8

5

3

15

3

3

4

2

16

5

6

8

1

17

8

5

7

8

 

Необхідно оцінити параметри економетричної моделі (7.1).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.              Які основні причини використання систем одночасних рівнянь?

2.              У чому полягає основна розбіжність між структурними рівняннями сситеми и рівняннями у зведеній формі?

3.              Запишіть в загальному вигляді структурну форму моделі на основі одночасових рівнянь.

4.              Що означає зведена форма моделі? Як її одержати?

5.              Дайте визначення рекурсивних систем і запишіть модель на основі рекурсивної системи.

6.              Яка система рівнянь називається точно ідентифікованою?

7.              Запишіть умову ідентифікованності системи рівнянь.

8.              Яка система рівнянь називається надідентифікованою?

9.              Чому звичайний МНК практично не використовується для оцінювання систем одночасних рівнянь?

10.          На основі якого методу можна оцінити параметри моделі, якщо вона складається із системи рекурсивних рівнянь?

11.          Який метод оцінки параметрів можна застосувати, коли всі рівняння моделі є точно ідентифікованими?

12.          На основі якого методу можна оцінити параметри моделі, якщо вона має надідентифіковані рівняння?

13.          Чи можна виконувати оцінку параметрів моделі окремо для групи точно ідентифікованих і надідентифікованих рівнянь?

14.          У чому полягає суть непрямого методу найменших квадратів?

15.          Які системи можна оцінювати звичайним МНК?

16.          У чому полягає суть двокрокового МНК?